Điều 45. Chiến lược quản lý rủi ro tập trung, hạn mức rủi ro tập trung
1. Chiến lược quản lý rủi ro tập trung áp dụng tối thiểu đối với:
a) Hoạt động cấp tín dụng;
b) Hoạt động giao dịch tự doanh.
2. Chiến lược quản lý rủi ro tập trung tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Đối với hoạt động cấp tín dụng:
(i) Nguyên tắc xác định hạn mức tập trung tín dụng theo sản phẩm tín dụng; khách hàng.
Chiến lược quản lý rủi ro tập trung của ngân hàng hợp tác xã phải có thêm nguyên tắc xác định hạn mức tập trung tín dụng theo ngành kinh tế;
(ii) Các tiêu chí xác định người có liên quan của khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật;
(iii) Nguyên tắc xác định mức độ đa dạng và mức độ tương tác giữa các sản phẩm tín dụng.
Chiến lược quản lý rủi ro tập trung của ngân hàng hợp tác xã phải có thêm nguyên tắc xác định mức độ đa dạng và mức độ tương tác giữa các ngành kinh tế;
b) Đối với hoạt động giao dịch tự doanh:
(i) Nguyên tắc xác định hạn mức tập trung giao dịch tự doanh theo đối tác giao dịch, sản phẩm giao dịch;
(ii) Tiêu chí xác định danh mục giao dịch tự doanh để áp dụng hạn mức tập trung giao dịch tự doanh đảm bảo mức độ đa dạng và mức độ tương tác theo quy định của ngân hàng hợp tác xã.
3. Hạn mức rủi ro tập trung tối thiểu bao gồm:
a) Đối với hoạt động cấp tín dụng:
(i) Hạn mức cấp tín dụng cho một khách hàng, khách hàng và người có liên quan so với tổng dư nợ;
(ii) Hạn mức tập trung tín dụng cho sản phẩm tín dụng trên cơ sở tỷ trọng dư nợ của sản phẩm tín dụng so với tổng dư nợ.
Hạn mức rủi ro tập trung của ngân hàng hợp tác xã phải có thêm hạn mức tập trung tín dụng cho ngành kinh tế trên cơ sở tỷ trọng dư nợ của ngành kinh tế so với tổng dư nợ;
b) Đối với hoạt động giao dịch tự doanh: hạn mức tập trung giao dịch cho đối tác giao dịch, sản phẩm giao dịch trên cơ sở tỷ trọng số dư của đối tác giao dịch, sản phẩm giao dịch so với tổng số dư giao dịch tự doanh.