Điều 50. Chiến lược quản lý rủi ro tập trung, hạn mức rủi ro tập trung
1. Ngân hàng phải ban hành chiến lược quản lý rủi ro tập trung áp dụng tối thiểu đối với:
a) Hoạt động cấp tín dụng;
b) Hoạt động giao dịch tự doanh.
2. Chiến lược quản lý rủi ro tập trung tối thiểu bao gồm:
a) Đối với hoạt động cấp tín dụng:
(i) Nguyên tắc xác định hạn mức tập trung tín dụng theo sản phẩm tín dụng, khách hàng, ngành kinh tế;
(ii) Các tiêu chí xác định người có liên quan của khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật;
(iii) Nguyên tắc xác định mức độ đa dạng và mức độ tương tác giữa các sản phẩm tín dụng, ngành kinh tế;
b) Đối với hoạt động giao dịch tự doanh:
(i) Nguyên tắc xác định hạn mức tập trung giao dịch tự doanh theo đối tác giao dịch, sản phẩm giao dịch;
(ii) Tiêu chí xác định danh mục giao dịch tự doanh để áp dụng hạn mức tập trung giao dịch tự doanh đảm bảo mức độ đa dạng và mức độ tương tác theo quy định của ngân hàng.
3. Ngân hàng phải thiết lập hạn mức rủi ro tập trung, tối thiểu bao gồm:
a) Đối với hoạt động cấp tín dụng:
(i) Hạn mức cấp tín dụng cho một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan so với vốn tự có và tổng dư nợ;
(ii) Hạn mức cấp tín dụng theo sản phẩm, ngành kinh tế so với tổng dư nợ;
b) Đối với hoạt động giao dịch tự doanh: Hạn mức giao dịch theo đối tác giao dịch, sản phẩm giao dịch so với tổng số dư giao dịch tự doanh.