vanban.org

Điều 14. Ngưỡng tính điểm từng chỉ tiêu định lượng — Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành 10/01/2022 Hiệu lực 10/01/2022 Hết hiệu lực toàn bộ
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN › Chương II › Mục 2 › Điều 14
Đọc toàn văn

Điều 14. Ngưỡng tính điểm từng chỉ tiêu định lượng

Các ngưỡng 1, ngưỡng 2, ngưỡng 3 và ngưỡng 4 của từng chỉ tiêu định lượng theo từng nhóm đồng hạng được xác định cụ thể như sau:

¹⁵ Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 23/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

¹⁶ Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

STTTiêu chí/chỉ tiêuĐơn vị tínhNgưỡng
Ngưỡng 1Ngưỡng 2Ngưỡng 3Ngưỡng 4
1VỐN (C)
1.117Tỷ lệ an toàn vốn (không bao gồm trường hợp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN)%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn15,0012,008,005,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ15,0012,008,005,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài15,0012,008,005,00
Công ty tài chính20,0016,009,006,00
Công ty cho thuê tài chính20,0016,009,006,00
Ngân hàng hợp tác xã15,0012,009,005,00
1.1.a18Tỷ lệ an toàn vốn (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN)%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn11,009,007,005,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ11,009,007,005,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài15,0012,008,005,00
1.219Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 (không bao gồm trường hợp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN)%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn12,0010,007,004,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ12,0010,007,004,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài12,0010,007,004,00
Công ty tài chính19,0015,008,005,00
Công ty cho thuê tài chính19,0015,008,005,00
Ngân hàng hợp tác xã12,0010,007,004,00
1.2.a20Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 (thực hiện theo%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì

17 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 23/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

18 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 23/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

19 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 23/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

20 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 23/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng

STTTiêu chí/chi tiêuĐơn vị tínhNgưỡng
Ngưỡng 1Ngưỡng 2Ngưỡng 3Ngưỡng 4
quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN)mức độ rủi ro càng giảm
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn8,507,005,504,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ8,507,005,504,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài12,0010,007,004,00
2CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (A)
2.121Tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng nợ cộng thêm các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được%Chi tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn2,003,005,007,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ2,003,005,007,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài2,003,005,007,00
Công ty tài chính2,004,006,008,00
Công ty cho thuê tài chính2,003,005,007,00
Ngân hàng hợp tác xã2,003,005,007,00
2.222Tỷ lệ nợ Nhóm 2 so với tổng nợ%Chi tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn2,504,005,507,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ2,504,005,507,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài2,504,005,507,00
Công ty tài chính2,505,006,008,00
Công ty cho thuê tài chính2,504,005,507,00
Ngân hàng hợp tác xã2,504,005,507,00
2.3Tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng của các khách hàng có dư nợ cấp tín dụng lớn so với dư nợ cấp tín dụng đối với tổ chức kinh tế, cá nhân%Chi tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn10,0015,0020,0025,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ10,0020,0030,0040,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài10,0020,0030,0040,00
Ngân hàng hợp tác xã5,0010,0015,0020,00

12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

21 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 23/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

22 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 23/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

STTTiêu chí/chỉ tiêuĐơn vị tínhNgưỡng
Ngưỡng 1Ngưỡng 2Ngưỡng 3Ngưỡng 4
2.4Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn1,002,003,005,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ1,502,503,507,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài1,002,503,507,00
Công ty tài chính1,003,005,008,00
Công ty cho thuê tài chính1,002,504,007,00
Ngân hàng hợp tác xã1,002,503,507,00
2.523(Được bãi bỏ)
2.6Tỷ lệ dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm dự phòng rủi ro đã trích lập liên quan đến trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) so với tổng số dư chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm số dư trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC)%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn3,005,0010,0015,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ5,007,0012,0017,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài5,007,0012,0017,00
Công ty tài chính5,007,0012,0017,00
Ngân hàng hợp tác xã2,005,007,0010,00
2.724Tỷ lệ dư nợ tín dụng để đầu tư, kinh doanh bất động sản so với tổng dư nợ tín dụng (không bao gồm dư nợ tín dụng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác)%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn5,0010,0015,0020,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ5,0010,0015,0020,00
Công ty tài chính4,008,0012,0016,00
Ngân hàng hợp tác xã2,004,007,0010,00
3QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (M)
3.1Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì
STTTiêu chí/chỉ tiêuĐơn vị tínhNgưỡng
Ngưỡng 1Ngưỡng 2Ngưỡng 3Ngưỡng 4
nhập hoạt độngmức độ rủi ro càng cao
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn35,0045,0050,0060,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ40,0050,0060,0070,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài40,0050,0060,0070,00
Công ty tài chính25,0035,0045,0055,00
Công ty cho thuê tài chính25,0035,0045,0055,00
Ngân hàng hợp tác xã40,0050,0060,0070,00
4KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (E)
4.1Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn15,0013,0010,008,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ14,0012,008,006,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài14,0012,008,006,00
Công ty tài chính30,0020,0015,0010,00
Công ty cho thuê tài chính14,0012,008,006,00
Ngân hàng hợp tác xã5,004,003,002,00
4.2Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với tổng tài sản bình quân%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn1,501,100,800,60
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ1,301,000,700,50
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài1,301,000,700,50
Công ty tài chính5,004,003,002,00
Công ty cho thuê tài chính4,003,002,001,00
Ngân hàng hợp tác xã1,000,700,400,20
4.3Thu nhập lãi cận biên (NIM)%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn3,002,502,001,50
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ2,802,401,901,40
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài2,802,401,901,40
Công ty tài chính20,0015,0010,005,00
Công ty cho thuê tài chính8,005,003,502,00
Ngân hàng hợp tác xã2,402,001,601,20
4.4Số ngày lãi phải thungàyChỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn55,0070,0085,0095,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ60,0075,0090,00100,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài60,0075,0090,00100,00
Công ty tài chính20,0025,0035,0050,00
Công ty cho thuê tài chính25,0030,0040,0055,00
Ngân hàng hợp tác xã60,0075,0090,00100,00
5KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (L)
5.1Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp
STTTiêu chí/chỉ tiêuĐơn vị tínhNgưỡng
Ngưỡng 1Ngưỡng 2Ngưỡng 3Ngưỡng 4
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn20,0015,009,005,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ18,0014,008,004,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài25,0020,0015,0010,00
Công ty tài chính20,0015,0010,005,00
Công ty cho thuê tài chính18,0014,008,005,00
Ngân hàng hợp tác xã16,0013,008,004,00
5.2Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn25,0030,0035,0040,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ30,0035,0040,0045,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài30,0035,0040,0045,00
Công ty tài chính40,0070,0090,00100,00
Công ty cho thuê tài chính40,0070,0090,00100,00
Ngân hàng hợp tác xã30,0035,0040,0045,00
5.3Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn70,0080,0090,0095,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ60,0070,0080,0090,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài70,0080,0090,0095,00
Ngân hàng hợp tác xã60,0070,0080,0090,00
5.4Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn5,0010,0013,0018,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ7,0012,0015,0020,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài30,0040,0050,0060,00
Ngân hàng hợp tác xã7,0012,0015,0020,00
6MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG (S)
6.1Tỷ lệ tổng trạng thái ngoại tệ so với vốn tự có riêng lẻ bình quân%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng tiệm cận 0 càng tốt
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn10,0015,0020,0025,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ10,0015,0020,0025,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài10,0015,0020,0025,00
6.2Tỷ lệ chênh lệch giữa tài sản nhạy cảm lãi suất và nợ phải trả nhạy cảm lãi suất so với Vốn chủ sở hữu%Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng tiệm cận 0 càng tốt
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn50,0065,0080,0095,00
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ55,0070,0085,00100,00
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài80,0090,00100,00120,00
Công ty tài chính55,0070,0085,00100,00
Công ty cho thuê tài chính80,0090,00100,00120,00
Ngân hàng hợp tác xã70,0080,0090,00100,00