vanban.org

Điều 12. Mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường — Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành 10/01/2022 Hiệu lực 10/01/2022 Hết hiệu lực toàn bộ
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN › Chương II › Mục 1 › Điều 12
Đọc toàn văn

Điều 12. Mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường

Tiêu chí mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây:

1. Nhóm chỉ tiêu định lượng:

- a) Tỷ lệ tổng trạng thái ngoại tệ so với vốn tự có riêng lẻ bình quân;
- b) Tỷ lệ chênh lệch giữa tài sản nhạy cảm lãi suất và nợ phải trả nhạy cảm lãi suất so với Vốn chủ sở hữu.

2. Nhóm chỉ tiêu định tính:

- a) Tuân thủ giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ theo quy định của pháp luật;
- b) Tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý rủi ro thị trường.