vanban.org

Điều 18. Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường — Thông tư 41/2016/TT-NHNN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành 30/12/2016 Hiệu lực 01/01/2020 Hết hiệu lực một phần
Dòng đời phiên bản 2 phiên bản · 6 năm
Thông tư số 41/2016/TT-NHNN Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài · 41/2016/TT-NHNN
01/07/202422/2023/TT-NHNNSửa đổi, bổ sung Hiện hành 31/12/202226/2022/TT-NHNNChưa hợp nhất 01/01/2020Bản gốcBan hành mới
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Thông tư 41/2016/TT-NHNN › Chương II › Mục 4 › Điều 18
Đọc toàn văn

Điều 18. Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường

1. Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường (KMR) được xác định theo công thức sau:

KMR = KIRR+ KER + KFXR + KCMR + KOPT

Trong đó:

- KIRR: Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất, trừ giao dịch quyền chọn;

- KER: Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu, trừ giao dịch quyền chọn;

- KFXR: Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối (bao gồm cả vàng), trừ giao dịch quyền chọn;

- KCMR: Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa, trừ giao dịch quyền chọn;

- KOPT : Vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn.

2. Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất (KIRR) xác định theo công thức sau:

Trong đó:

- KSRIRR: Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất cụ thể phát sinh từ biến động lãi suất do yếu tố liên quan đến từng nhà phát hành, được tính theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- KGRIRR: Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung phát sinh từ biến động lãi suất do yếu tố lãi suất thị trường, được tính theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu (KER) xác định theo công thức như sau:

Trong đó:

- KSRER: Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu cụ thể phát sinh từ biến động giá cổ phiếu do yếu tố liên quan đến từng nhà phát hành, được tính theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- KGRER: Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu chung phát sinh từ biến động giá cổ phiếu do yếu tố giá thị trường, được tính theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Sửa đổi bởi 22/2023/TT-NHNN · hiệu lực 01/07/2024

4. Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối (KFXR) chỉ áp dụng đối với trường hợp tổng giá trị trạng thái ngoại hối ròng (bao gồm cả vàng) của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lớn hơn 2% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối và tổng trạng thái ngoại hối ròng bao gồm cả vàng được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa (KCMR) được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn (KOPT) chỉ áp dụng khi tổng giá trị các giao dịch quyền chọn lớn hơn 2% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn (KOPT) được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.