Điều 12. Giá trị giao dịch lần 1, lãi mua lại có kỳ hạn và giá trị giao dịch lần 2
1. Giá trị giao dịch lần 1 của KBNN tương ứng với từng lệnh chào được xác định theo công thức:
V1= ƩVi
Trong đó, Vi là giá trị giao dịch lần 1 tương ứng với từng mã TPCP của lệnh chào được lựa chọn, được tính như sau:
Vi= GG x (1 - H) x KL
Trong đó:
Vi: Giá trị giao dịch lần 1 tương ứng với mã TPCP i của lệnh chào được lựa chọn (làm tròn xuống đơn vị đồng).
GG: Giá gộp lãi danh nghĩa của một (01) trái phiếu của mã TPCP i, được tính theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.
H: Tỷ lệ phòng vệ rủi ro được quy đổi sang số thập phân, được quy định là 5% tính trên giá gộp lãi danh nghĩa của TPCP đối với TPCP có kỳ hạn còn lại dưới năm (05) năm và 10% tính trên giá gộp lãi danh nghĩa của TPCP đối với TPCP có kỳ hạn còn lại từ năm (05) năm trở lên.
KL: Khối lượng TPCP giao dịch tương ứng với mã TPCP i (= khối lượng mua lại có kỳ hạn của mã TPCP đó tính theo mệnh giá/ mệnh giá trái phiếu).
2. Lãi mua lại có kỳ hạn TPCP được xác định theo từng lệnh chào và theo công thức sau:
T
L = V₁ × R × ———————————————
Số ngày thực tế của năm
Trong đó:
a) L: Lãi mua lại có kỳ hạn TPCP (làm tròn xuống đơn vị đồng).
b) R: Lãi suất mua lại có kỳ hạn TPCP (%/năm) tương ứng với từng lệnh chào.
c) T: Kỳ hạn mua lại TPCP (ngày), tính từ ngày thanh toán giao dịch lần 1 đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán giao dịch lần 2.
d) Số ngày thực tế của năm: Là số ngày thực tế của năm có ngày thanh toán giao dịch lần 1.
3. Giá trị giao dịch lần 2 của KBNN tương ứng với từng lệnh chào được xác định theo công thức sau:
V2 = V1 + L
Trong đó, V2 là giá trị giao dịch lần 2.